PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past year, FCFY returned 21.63% vs 9.90% for ABEQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%16.76%11.28%11.06%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%3.40%

Correlation

The correlation between FCFY and ABEQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.59

The correlation between FCFY and ABEQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и ABEQ

Секторы
FCFY
ABEQ

Технологии

37.4%
4.4%

Финансовые услуги

11.5%
24.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.0%

Здравоохранение

10.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

5.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.9%

Энергетика

4.0%
10.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
17.0%

Технологии

FCFY
37.4%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
ABEQ
24.8%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
ABEQ
3.0%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
ABEQ
7.2%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
ABEQ

-

Промышленность

FCFY
5.8%
ABEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
ABEQ
10.9%

Энергетика

FCFY
4.0%
ABEQ
10.3%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

FCFY
1.9%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
ABEQ
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

FCFY vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.62

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.26

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

3.08

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FCFY и ABEQ

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-27.82%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.89%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.94%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.08%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.22%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и ABEQ

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.05%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

6.67%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

8.92%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

10.82%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

13.84%

+3.69%

Сравнение комиссий FCFY и ABEQ

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и ABEQ

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and ABEQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.68%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, FCFY leads with 21.63% vs 9.90% for ABEQ. On fees, FCFY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 21.63% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCFY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

FCFY has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: First Trust and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.85% for ABEQ.

FCFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор