Сравнение FCFY с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
FCFY и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFY и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.30% | 15.32% | 12.68% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.30%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и ABEQ
FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
FCFY vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
FCFY
ABEQ
Сравнение FCFY c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.65 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.23 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и ABEQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и ABEQ
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ABEQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.19% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и ABEQ
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -27.82% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -7.95% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -5.77% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.01% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.11% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и ABEQ
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.82% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.12% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 11.61% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 10.87% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 13.99% | +3.72% |