PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.96% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с FFGZXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с ANCFX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий FCFWX и AIVSX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

FCFWX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.77

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.25

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между FCFWX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и AIVSX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и AIVSX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-50.90%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-10.08%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-24.31%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-31.09%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.67%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.93%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.62%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.75%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

9.95%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

17.57%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

15.96%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

16.55%

-6.37%