PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.17% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с FFGZXFCFWX с FIRMXFCFWX с GFFFXFCFWX с LTFIX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий FCFWX и ABALX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

FCFWX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.28

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

10.15

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCFWX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и ABALX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и ABALX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-40.20%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.33%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-18.76%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-22.34%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.37%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.86%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.89%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

6.96%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

11.22%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

10.45%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

10.63%

-0.45%