PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FCFWX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.00% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с LTFIXFCFWX с PMTIXFCFWX с PPLIXFCFWX с PTDIX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FCFWX и FIRMX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFWX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.70

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.38

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.15

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.27

Корреляция

Корреляция между FCFWX и FIRMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и FIRMX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и FIRMX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-33.73%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.44%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-16.11%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-16.11%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.46%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.73%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.87%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и FIRMX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.13%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.94%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

4.64%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.22%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

4.48%

+5.70%