Сравнение FCFWX с FIRMX
FCFWX (American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFWX charges 0.67%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCFWX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.18%
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCFWX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 7.47% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between FCFWX and FIRMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between FCFWX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFWX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FCFWX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCFWX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFWX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | — | — |
Сравнение комиссий FCFWX и FIRMX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и FIRMX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.40% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FCFWX and FIRMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCFWX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор