Сравнение FCFAX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.78% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и TNSHX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
FCFAX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
FCFAX
TNSHX
Сравнение FCFAX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.29 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.67 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 13.23 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.83 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и TNSHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и TNSHX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и TNSHX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -5.99% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.13% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -5.99% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -5.99% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.82% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.90% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.31% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и TNSHX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.23% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.99% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.22% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.80% | +1.44% |