Сравнение FCEUX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEUX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEUX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | -4.21% | 18.76% | 31.47% | 22.29% | -14.71% | 31.00% | 19.13% | 7.05% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%.
FCEUX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEUX и SHAPX
FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FCEUX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FCEUX
SHAPX
Сравнение FCEUX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEUX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.17 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEUX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCEUX и SHAPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEUX и SHAPX
Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | 3.80% | 3.64% | 8.90% | 1.45% | 8.08% | 8.52% | 2.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FCEUX и SHAPX
Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEUX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -46.19% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -10.57% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -20.53% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.27% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.79% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.33% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEUX и SHAPX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEUX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.83% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.30% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.09% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 14.89% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 16.72% | +3.23% |