PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEUX с FTZIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FCEUX (Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FCEUX returned 14.30%/yr vs 14.73%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCEUX charges 0.00%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 23.55%.

FCEUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.59%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
1.50%
1 месяц
8.54%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.07%
1 год
45.06%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEUX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		6.61%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		23.55%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%6.33%

Correlation

The correlation between FCEUX and FTZIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between FCEUX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с FKINXFCEUX с SGOIXFCEUX с MUHLXFCEUX с PAGDXFCEUX с NWAUXFCEUX с SVPFX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

FCEUX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCEUXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.75

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.84

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.13

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

19.81

-7.58

FCEUX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и FTZIX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEUXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-37.22%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.03%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-18.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-29.53%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

0.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.45%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.33%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и FTZIX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) составляет 4.69%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEUXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.56%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.56%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

16.83%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.55%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

22.33%

-2.58%

Сравнение комиссий FCEUX и FTZIX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и FTZIX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.24%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FCEUX and FTZIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.56%) compared to FCEUX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FCEUX dropped -33.57% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEUX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор