Сравнение FCEF с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
FCEF и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -8.49% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и RAAX
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
FCEF vs. RAAX — Ранг доходности на риск
FCEF
RAAX
Сравнение FCEF c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.30 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.27 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 16.54 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и RAAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и RAAX
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и RAAX
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -33.91% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -11.59% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -23.55% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.29% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -6.89% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.29% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и RAAX
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 4.36% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.55% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 12.14% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 16.45% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 15.66% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.86% | -0.34% |