Сравнение FCEF с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
FCEF и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -2.71% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и QVOY
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
FCEF vs. QVOY — Ранг доходности на риск
FCEF
QVOY
Сравнение FCEF c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.90 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.63 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.04 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и QVOY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и QVOY
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности QVOY в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и QVOY
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -17.05% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.69% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -7.52% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.78% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.82% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и QVOY
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.36%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.90% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 13.86% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 17.86% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 15.03% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.03% | +0.49% |