PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

FCEF и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и QQA

2026 (YTD)20252024
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%3.77%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий FCEF и QQA

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

FCEF vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.90

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

9.03

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCEF и QQA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и QQA

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и QQA

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-19.73%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.55%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.93%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.62%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и QQA

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.36%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.85%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

10.72%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

19.02%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

18.84%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

18.84%

-3.32%