PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, FCEF returned 16.29% vs 31.26% for QQA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и QQA

2026 (YTD)20252024
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%3.77%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between FCEF and QQA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between FCEF and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и QQA

Секторы
FCEF
QQA

Финансовые услуги

25.5%
0.2%

Коммунальные услуги

15.0%
1.4%

Энергетика

13.6%
0.6%

Технологии

11.9%
53.8%

Здравоохранение

9.2%
4.2%

Промышленность

8.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.3%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.7%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
QQA
0.2%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
QQA
1.4%

Энергетика

FCEF
13.6%
QQA
0.6%

Технологии

FCEF
11.9%
QQA
53.8%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
QQA
4.2%

Промышленность

FCEF
8.5%
QQA
2.8%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
QQA
12.3%

Недвижимость

FCEF
3.5%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
QQA
1.1%

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
QQA
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

FCEF vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.38

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.59

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

16.10

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FCEF и QQA

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-19.73%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.76%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.39%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.44%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и QQA

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.07%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.93%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

9.68%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

12.59%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.25%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

18.25%

-2.84%

Сравнение комиссий FCEF и QQA

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и QQA

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and QQA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to FCEF (2.07%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 16.29% for FCEF. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 6.84% for FCEF.

FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор