Сравнение FCEF с NFTY
FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FCEF is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 6.29%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FCEF и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
FCEF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FCEF и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 8.11% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FCEF and NFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEF vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FCEF
NFTY
Сравнение FCEF c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEF | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.56 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.34 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEF и NFTY
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEF | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -47.67% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -16.14% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -21.55% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -21.55% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -16.22% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.63% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 6.82% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и NFTY
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 1.97%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEF | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.01% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 12.58% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 14.72% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 17.40% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 20.64% | -5.30% |
Сравнение комиссий FCEF и NFTY
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и NFTY
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.85% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FCEF and NFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FCEF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, FCEF leads with 6.29% vs 5.57% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FCEF has performed better with a 6.29% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.
FCEF has the higher dividend yield at 6.85%, compared with 1.93% for NFTY.
FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.80% for NFTY.
FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEF и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор