Сравнение FCEF с CIBR
FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. FCEF is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 6.29%/yr vs 14.79%/yr for CIBR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности FCEF и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%.
FCEF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам FCEF и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 8.11% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.94% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between FCEF and CIBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between FCEF and CIBR has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEF vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FCEF
CIBR
Сравнение FCEF c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEF | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 2.75 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEF и CIBR
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEF | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -33.89% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -21.99% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -21.99% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -33.89% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.00% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.64% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 9.47% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и CIBR
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 1.97%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEF | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 7.96% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 22.49% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 25.77% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 25.26% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 23.62% | -8.28% |
Сравнение комиссий FCEF и CIBR
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и CIBR
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности CIBR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.85% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCEF and CIBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (7.96%) compared to FCEF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs CIBR's -33.89%.
On 5-year performance, CIBR leads with 14.79% vs 6.29% for FCEF. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.79% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.
FCEF has the higher dividend yield at 6.85%, compared with 0.43% for CIBR.
FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.60% for CIBR.
FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEF и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор