PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDTX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDTX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDTX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDTX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		4.00%13.73%13.89%18.79%-18.70%24.02%21.08%29.68%-9.50%10.97%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FCDTX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.78% соответственно.

FCDTX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
30.03%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.40%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с FCDTX:
FCDTX с FCNTXFCDTX с VOOFCDTX с FXAIXFCDTX с SPYFCDTX с FCNKXFCDTX с CSMDXFCDTX с BOSOX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий FCDTX и TISBX

FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

FCDTX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDTX
Ранг доходности на риск FCDTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDTX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDTXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.11

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.61

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

6.05

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDTX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDTX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDTXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCDTX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDTX и TISBX

Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.40%0.42%2.47%0.00%0.04%11.15%1.50%1.91%23.15%10.48%1.20%6.83%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FCDTX и TISBX

Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDTXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-56.50%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.90%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-31.89%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-41.69%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.88%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-9.74%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.70%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDTX и TISBX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDTXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.49%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.50%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.37%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.58%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.39%

-1.57%