Сравнение FCDTX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности FCDTX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDTX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 4.00% | 13.73% | 13.89% | 18.79% | -18.70% | 24.02% | 21.08% | 29.68% | -9.50% | 10.97% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции FCDTX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.49% соответственно.
FCDTX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.40%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDTX и BOSOX
FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
FCDTX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
FCDTX
BOSOX
Сравнение FCDTX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDTX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.11 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.03 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.04 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -0.13 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDTX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.11 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FCDTX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDTX и BOSOX
Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 0.40% | 0.42% | 2.47% | 0.00% | 0.04% | 11.15% | 1.50% | 1.91% | 23.15% | 10.48% | 1.20% | 6.83% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок FCDTX и BOSOX
Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDTX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -51.32% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.89% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -22.36% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -36.79% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -14.43% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -7.26% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.86% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDTX и BOSOX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDTX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 4.68% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.66% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.02% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.84% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.56% | +2.26% |