PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDTX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCDTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		4.00%13.73%13.89%18.79%-18.70%24.02%21.08%29.68%-18.93%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FCDTX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
30.03%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.40%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCDTX:
FCDTX с FCNTXFCDTX с VOOFCDTX с FXAIXFCDTX с SPYFCDTX с FCNKXFCDTX с CSMDXFCDTX с BOSOX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FCDTX и FNILX

FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FCDTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDTX
Ранг доходности на риск FCDTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.51

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

7.14

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDTX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.97

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между FCDTX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDTX и FNILX

Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.40%0.42%2.47%0.00%0.04%11.15%1.50%1.91%23.15%10.48%1.20%6.83%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCDTX и FNILX

Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-33.76%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.18%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-25.40%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.36%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.47%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.57%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDTX и FNILX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.33%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.59%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

18.44%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.27%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.19%

+1.63%