PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с VB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.40%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.51% соответственно.

FCDIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.42%
С начала года
0.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
26.32%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.63%

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VGT
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий FCDIX и VB

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

FCDIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.97

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCDIX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и VB

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VB в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.72%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и VB

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-59.56%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.29%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.15%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-42.05%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.08%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.49%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.32%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и VB

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.87% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.60%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.86%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

20.78%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.40%

+0.38%