PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCDAX с PRSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCDAX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FCDAX returned 12.56%/yr vs 10.63%/yr for PRSVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCDAX charges 1.19%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции PRSVX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.63% соответственно.

FCDAX

1 день
0.83%
1 месяц
0.96%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.35%
1 год
38.50%
3 года*
19.45%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.56%

PRSVX

1 день
1.18%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.70%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCDAX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		15.79%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		17.21%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Correlation

The correlation between FCDAX and PRSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.95

The correlation between FCDAX and PRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с FCAGXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с DFSVXPRSVX с VSMAX

Доходность на риск

FCDAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXPRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.13

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.05

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.98

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

14.83

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и PRSVX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и PRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCDAXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-55.37%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.93%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-24.60%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-28.17%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-40.97%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-7.49%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и PRSVX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCDAXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.49%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.31%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.70%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.79%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

21.03%

+0.83%

Сравнение комиссий FCDAX и PRSVX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и PRSVX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PRSVX в 10.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.38%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.09%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCDAX and PRSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCDAX has higher volatility (5.23%) compared to PRSVX (4.49%). In terms of maximum drawdown, FCDAX dropped -65.62% vs PRSVX's -55.37%.

FCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCDAX и PRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор