Сравнение FCDAX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDAX или VIOO.
Основные характеристики
| FCDAX | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.66% | 13.52% |
| Дох-ть за 1 год | 36.06% | 27.63% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 10.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 7.90 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 20.02% |
| Макс. просадка | -65.00% | -44.15% |
| Текущая просадка | -3.95% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между FCDAX и VIOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCDAX и VIOO
С начала года, FCDAX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDAX и VIOO
FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCDAX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDAX и VIOO
Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VIOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.26% | 7.17% | 9.61% | 4.85% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.30% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FCDAX и VIOO
Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCDAX и VIOO
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) составляет 6.53%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.