PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCDAX с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с VIOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDAX или VIOO.

Корреляция

Корреляция между FCDAX и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCDAX:

-0.21

VIOO:

-0.14

Коэф-т Сортино

FCDAX:

-0.09

VIOO:

0.01

Коэф-т Омега

FCDAX:

0.99

VIOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

FCDAX:

-0.14

VIOO:

-0.09

Коэф-т Мартина

FCDAX:

-0.41

VIOO:

-0.27

Индекс Язвы

FCDAX:

10.30%

VIOO:

9.65%

Дневная вол-ть

FCDAX:

23.58%

VIOO:

23.76%

Макс. просадка

FCDAX:

-64.98%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

FCDAX:

-17.59%

VIOO:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 3.49% против 7.56% соответственно.

FCDAX

С начала года

-7.35%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-4.53%

5 лет

10.12%

10 лет

3.49%

VIOO

С начала года

-9.72%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-2.99%

5 лет

12.54%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCDAX и VIOO

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCDAX и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FCDAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCDAX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и VIOO

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VIOO в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.63%0.59%0.02%0.08%0.00%0.00%0.12%0.06%0.13%0.26%7.17%9.61%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.64%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и VIOO

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и VIOO

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 7.52% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...