Сравнение FCDAX с XHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).
FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDAX и XHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDAX и XHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 4.07% | 14.04% | 14.16% | 19.09% | -18.47% | 24.38% | 21.39% | 30.05% | -9.16% | 11.34% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.52% соответственно.
FCDAX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.73%
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDAX и XHE
FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.
Доходность на риск
FCDAX vs. XHE — Ранг доходности на риск
FCDAX
XHE
Сравнение FCDAX c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDAX | XHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.16 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.06 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.24 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -0.69 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDAX | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.16 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCDAX и XHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDAX и XHE
Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности XHE в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.43% | 0.44% | 2.61% | 0.02% | 0.08% | 10.93% | 1.44% | 1.96% | 22.71% | 10.34% | 1.43% | 6.93% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Просадки
Сравнение просадок FCDAX и XHE
Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и XHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDAX | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -49.92% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -18.29% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.67% | -49.92% | +19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -49.92% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -40.94% | +34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.97% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 6.24% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDAX и XHE
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDAX | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.01% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.84% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.86% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.25% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.81% | -1.00% |