PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCDAX с XHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с XHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDAX или XHE.

Корреляция

Корреляция между FCDAX и XHE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCDAX:

-0.21

XHE:

-0.25

Коэф-т Сортино

FCDAX:

-0.09

XHE:

-0.31

Коэф-т Омега

FCDAX:

0.99

XHE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FCDAX:

-0.14

XHE:

-0.15

Коэф-т Мартина

FCDAX:

-0.41

XHE:

-0.88

Индекс Язвы

FCDAX:

10.30%

XHE:

7.89%

Дневная вол-ть

FCDAX:

23.58%

XHE:

21.37%

Макс. просадка

FCDAX:

-64.98%

XHE:

-49.92%

Текущая просадка

FCDAX:

-17.59%

XHE:

-39.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям XHE по среднегодовой доходности: 3.49% против 6.79% соответственно.

FCDAX

С начала года

-7.35%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-4.53%

5 лет

10.12%

10 лет

3.49%

XHE

С начала года

-8.73%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-5.24%

5 лет

-1.77%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCDAX и XHE

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCDAX и XHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FCDAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCDAX c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHE равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и XHE

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности XHE в 0.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.63%0.59%0.02%0.08%0.00%0.00%0.12%0.06%0.13%0.26%7.17%9.61%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и XHE

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и XHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и XHE

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеют волатильность 7.52% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...