Сравнение FCDAX с XHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).
FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDAX или XHE.
Основные характеристики
| FCDAX | XHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.66% | 5.87% |
| Дох-ть за 1 год | 36.06% | 21.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | -10.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 1.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 19.57% |
| Макс. просадка | -65.00% | -49.92% |
| Текущая просадка | -3.95% | -33.05% |
Корреляция
Корреляция между FCDAX и XHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCDAX и XHE
С начала года, FCDAX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям XHE по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDAX и XHE
FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCDAX c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDAX и XHE
Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XHE в 0.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.26% | 7.17% | 9.61% | 4.85% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% | 1.83% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок FCDAX и XHE
Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и XHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCDAX и XHE
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.