PortfoliosLab logo
Сравнение FCDAX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCDAX и VBK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FCDAX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
110.94%
301.93%
FCDAX
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCDAX:

-0.00

VBK:

0.25

Коэф-т Сортино

FCDAX:

0.16

VBK:

0.53

Коэф-т Омега

FCDAX:

1.02

VBK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FCDAX:

-0.00

VBK:

0.22

Коэф-т Мартина

FCDAX:

-0.01

VBK:

0.72

Индекс Язвы

FCDAX:

10.04%

VBK:

8.60%

Дневная вол-ть

FCDAX:

23.56%

VBK:

24.56%

Макс. просадка

FCDAX:

-64.98%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

FCDAX:

-18.16%

VBK:

-15.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.54% соответственно.


FCDAX

С начала года

-7.99%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-2.87%

5 лет

10.87%

10 лет

3.41%

VBK

С начала года

-8.64%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-4.77%

1 год

3.58%

5 лет

8.44%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCDAX и VBK

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCDAX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FCDAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCDAX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.25
FCDAX
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и VBK

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VBK в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
0.64%0.59%0.02%0.08%0.00%0.00%0.12%0.06%0.13%0.26%7.17%9.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.59%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и VBK

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.16%
-15.77%
FCDAX
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и VBK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) составляет 12.55%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.55%
14.23%
FCDAX
VBK