Сравнение FCDAX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDAX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDAX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 4.07% | 14.04% | 14.16% | 19.09% | -18.47% | 24.38% | 21.39% | 30.05% | -9.16% | 11.34% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.55% соответственно.
FCDAX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.73%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDAX и VBK
FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
FCDAX vs. VBK — Ранг доходности на риск
FCDAX
VBK
Сравнение FCDAX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDAX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.36 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.49 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.92 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDAX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FCDAX и VBK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDAX и VBK
Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.43% | 0.44% | 2.61% | 0.02% | 0.08% | 10.93% | 1.44% | 1.96% | 22.71% | 10.34% | 1.43% | 6.93% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCDAX и VBK
Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDAX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -58.68% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -14.56% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.67% | -38.39% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -38.70% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.78% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.22% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.67% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDAX и VBK
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) составляет 7.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDAX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 8.63% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 15.43% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 24.45% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.48% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.80% | -0.99% |