Сравнение FCDAX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDAX или VBK.
Основные характеристики
| FCDAX | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.66% | 18.38% |
| Дох-ть за 1 год | 36.06% | 33.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | -1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 8.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 18.54% |
| Макс. просадка | -65.00% | -58.69% |
| Текущая просадка | -3.95% | -5.07% |
Корреляция
Корреляция между FCDAX и VBK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCDAX и VBK
С начала года, FCDAX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 18.38%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDAX и VBK
FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCDAX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDAX и VBK
Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VBK в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.26% | 7.17% | 9.61% | 4.85% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок FCDAX и VBK
Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCDAX и VBK
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.