PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCDAX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с VBK

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDAX или VBK.

Корреляция

Корреляция между FCDAX и VBK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCDAX:

-0.17

VBK:

0.15

Коэф-т Сортино

FCDAX:

-0.13

VBK:

0.33

Коэф-т Омега

FCDAX:

0.98

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

FCDAX:

-0.17

VBK:

0.10

Коэф-т Мартина

FCDAX:

-0.46

VBK:

0.30

Индекс Язвы

FCDAX:

10.68%

VBK:

9.08%

Дневная вол-ть

FCDAX:

23.91%

VBK:

24.92%

Макс. просадка

FCDAX:

-64.98%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

FCDAX:

-16.97%

VBK:

-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции FCDAX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 3.39% против 7.61% соответственно.

FCDAX

С начала года

-6.66%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-14.22%

1 год

-3.95%

3 года

8.18%

5 лет

9.70%

10 лет

3.39%

VBK

С начала года

-6.19%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-10.09%

1 год

3.71%

3 года

8.88%

5 лет

7.43%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FCDAX и VBK

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCDAX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FCDAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCDAX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и VBK

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VBK в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.63%0.59%0.02%0.08%0.00%0.00%0.12%0.06%0.13%0.26%7.17%9.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.57%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и VBK

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и VBK

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 6.16% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...