PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCDAX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCDAX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FCDAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCDAX returned 9.62%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCDAX charges 1.19%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

FCDAX

1 день
0.83%
1 месяц
0.96%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.35%
1 год
38.50%
3 года*
19.45%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.56%

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCDAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		15.79%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-18.85%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FCDAX and FNILX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between FCDAX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с FCAGXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FCDAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.48

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.36

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.28

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

15.01

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и FNILX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCDAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-33.76%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.01%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-19.08%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-25.40%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-5.37%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.97%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и FNILX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCDAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.88%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.99%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.93%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.25%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

20.04%

+1.82%

Сравнение комиссий FCDAX и FNILX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и FNILX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.38%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCDAX and FNILX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCDAX has higher volatility (5.23%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FCDAX dropped -65.62% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCDAX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор