PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.32%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.28% соответственно.

FCDAX

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.46%
С начала года
0.32%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.99%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.00%
10 лет*
11.32%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий FCDAX и BOSOX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

FCDAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.13

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.05

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.33

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

-1.03

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.13

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCDAX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и BOSOX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.44%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и BOSOX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-51.32%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-11.89%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-22.36%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-36.79%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-16.07%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.26%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.82%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и BOSOX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.10%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.48%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

18.96%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

17.82%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

19.56%

+2.22%