Сравнение FCCM.NEO с SLX
FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCM.NEO returned 18.48%/yr vs 17.64%/yr for SLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 0.56%/yr for SLX.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и SLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как SLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 20.89%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
SLX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 10.68% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 20.89% | 40.72% | -10.99% | 28.13% | 21.52% | 27.62% | 62.36% |
Correlation
The correlation between FCCM.NEO and SLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between FCCM.NEO and SLX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. SLX — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
SLX
Сравнение FCCM.NEO c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCCM.NEO | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.15 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 9.65 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и SLX
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки SLX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и SLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -76.68% | +60.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -15.49% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -24.72% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -31.39% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -10.61% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -32.72% | +30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.05% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и SLX
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 2.91%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 6.78% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 19.59% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 24.89% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 28.07% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 31.26% | -17.77% |
Сравнение комиссий FCCM.NEO и SLX
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и SLX
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SLX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.31% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
FCCM.NEO and SLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.
FCCM.NEO is categorized as Momentum, while SLX is Materials. FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 0.56% for SLX.
Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и SLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор