Сравнение FCCM.NEO с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
FCCM.NEO и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и SLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 11.24% | 40.69% | -10.89% | 28.36% | 22.42% | 26.53% | 44.81% |
Разные валюты инструментов
FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как SLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 9.65%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
SLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и SLX
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. SLX — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
SLX
Сравнение FCCM.NEO c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.81 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.40 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.01 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 9.69 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.81 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.70 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и SLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и SLX
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SLX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и SLX
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке SLX в -65.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и SLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -82.14% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -16.35% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -33.62% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -9.02% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -39.05% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.03% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и SLX
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 8.34% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 17.27% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 26.26% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 25.21% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 28.63% | +1.90% |