PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCCM.NEO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и FINN.NEO


2026 (YTD)202520242023
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
5.42%43.17%27.03%7.96%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
3.53%20.61%58.65%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FINN.NEO с доходностью 3.53%.


FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Сравнение комиссий FCCM.NEO и FINN.NEO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.


Доходность на риск

FCCM.NEO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCCM.NEOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.54

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.11

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.95

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

9.28

+6.17

FCCM.NEO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCCM.NEOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.54

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.58

-1.68

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и FINN.NEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и FINN.NEO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и FINN.NEO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и FINN.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


FCCM.NEOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-25.66%

-41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.04%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-4.90%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-4.21%

-48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.15%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCCM.NEOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.76%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

17.43%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

24.53%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

22.01%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

22.01%

+8.52%