Сравнение FCCM.NEO с CMGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

FCCM.NEO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и CMGG.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF	5.42%	43.17%	27.03%	10.10%	-3.42%	12.31%
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund	-0.22%	21.00%	52.95%	24.21%	-21.16%	11.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у CMGG.TO с доходностью -0.22%.

FCCM.NEO

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.21%

С начала года: 5.42%

6 месяцев: 15.69%

1 год: 44.65%

3 года*: 28.73%

5 лет*: 18.43%

10 лет*: —

CMGG.TO

1 день: 1.62%

1 месяц: -1.93%

С начала года: -0.22%

6 месяцев: -1.50%

1 год: 28.64%

3 года*: 28.97%

5 лет*: 15.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Название символа

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с FCCM.NEO:

FCCM.NEO с SPMO FCCM.NEO с MGNR FCCM.NEO с VCN.TO FCCM.NEO с CM FCCM.NEO с XIU.TO FCCM.NEO с EQB.TO FCCM.NEO с WXM.TO

Часто сравнивают с CMGG.TO:

CMGG.TO с VMO.TO CMGG.TO с SPMO CMGG.TO с CLML.TO CMGG.TO с ARKK CMGG.TO с GARP CMGG.TO с GRNY CMGG.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и CMGG.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

CMGG.TO

CI Munro Global Growth Equity Fund

FCCM.NEO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCCM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMGG.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCCM.NEO	CMGG.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.65	1.47	+1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.36	2.04	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.28	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.67	2.90	+0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.45	7.67	+7.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CMGG.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCCM.NEO	CMGG.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.65	1.47	+1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.39	0.84	+0.55
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.10	0.78	-0.88

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и CMGG.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и CMGG.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF	0.86%	0.91%	0.91%	1.32%	1.79%	1.49%	0.78%
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и CMGG.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и CMGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCCM.NEO	CMGG.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.22%	-29.00%	-38.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.36%	-10.15%	-2.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.59%	-29.00%	+12.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.76%	-5.45%	-11.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-53.20%	-9.17%	-44.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	3.83%	-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и CMGG.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеют волатильность 7.18% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCCM.NEO	CMGG.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	6.94%	+0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.86%	12.22%	+0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.93%	19.58%	-2.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.35%	18.13%	-4.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.53%	18.41%	+12.12%

Сравнение FCCM.NEO с CMGG.TO

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и CMGG.TO

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и CMGG.TO

Доходность по периодам

FCCM.NEO

CMGG.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCCM.NEO и CMGG.TO

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

FCCM.NEO

CMGG.TO

Сравнение FCCM.NEO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCCM.NEO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и CMGG.TO

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и CMGG.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и CMGG.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)