PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCM.NEO с MGNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. FCCM.NEO is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, FCCM.NEO returned 44.14% vs 77.26% for MGNR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как MGNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MGNR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 27.61%.

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.11%
6 месяцев
12.84%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.08%
1 месяц
5.01%
С начала года
27.61%
6 месяцев
27.22%
1 год
77.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и MGNR

2026 (YTD)20252024
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		11.11%43.17%24.05%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		27.61%43.66%30.87%

Correlation

The correlation between FCCM.NEO and MGNR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.53

The correlation between FCCM.NEO and MGNR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с VMO.TOFCCM.NEO с FINN.NEO
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с NVIRMGNR с BTRMGNR с TNGYMGNR с VDEMGNR с SPY

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.55

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.13

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.43

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

27.35

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.97

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и MGNR

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и MGNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCM.NEOMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-22.34%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.08%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.27%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.83%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и MGNR

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 5.20%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.23%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

16.75%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.87%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

23.35%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

23.35%

-9.94%

Сравнение комиссий FCCM.NEO и MGNR

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и MGNR

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MGNR в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.07%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCM.NEO and MGNR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.

FCCM.NEO is categorized as Momentum, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and American Beacon. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 0.75% for MGNR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор