PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

FCCM.NEO и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и MGNR

2026 (YTD)20252024
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%24.05%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		19.32%43.66%30.87%
Разные валюты инструментов

FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как MGNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MGNR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 19.32%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.60%
1 месяц
-3.18%
С начала года
19.32%
6 месяцев
27.46%
1 год
70.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TOFCCM.NEO с WXM.TO
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOOMGNR с TNGY

Сравнение комиссий FCCM.NEO и MGNR

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.70

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

4.47

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

19.02

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.94

-2.04

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и MGNR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и MGNR

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MGNR в 0.99%

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и MGNR

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-22.06%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.06%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-4.73%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-4.01%

-49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.58%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и MGNR

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.84%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

19.10%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

26.42%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

23.69%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

23.69%

+6.84%