Сравнение FCCM.NEO с SPMO
FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - FCCM.NEO tracks the Fidelity Canada Canadian Momentum Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCM.NEO returned 18.45%/yr vs 23.65%/yr for SPMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 25.35%.
FCCM.NEO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.35%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 10.57% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 25.35% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | -4.78% | 22.58% | 20.52% |
Correlation
The correlation between FCCM.NEO and SPMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
SPMO
Сравнение FCCM.NEO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCCM.NEO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.55 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 7.91 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и SPMO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -26.80% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.95% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -21.35% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -21.43% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -11.15% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.16% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.16% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и SPMO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 12.20% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 20.66% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 22.92% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 21.21% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 21.91% | -8.42% |
Сравнение комиссий FCCM.NEO и SPMO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и SPMO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FCCM.NEO and SPMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for FCCM.NEO.
FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор