PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FCCM.NEO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.55%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%16.23%
Разные валюты инструментов

FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.50%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.70%
1 год
18.03%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.61%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TOFCCM.NEO с WXM.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и SPMO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.81

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.24

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.42

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

4.22

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.81

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.94

-1.04

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и SPMO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и SPMO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-30.95%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.70%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-22.74%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-7.31%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-4.66%

-48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.60%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и SPMO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.63%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.34%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

22.34%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.45%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

18.92%

+11.61%