PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBTX с DFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBTX с DFTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCBTX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, FCBTX returned 2.33%/yr vs 2.37%/yr for DFTEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCBTX charges 0.81%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.

Доходность

Сравнение доходности FCBTX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBTX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFTEX с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCBTX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции DFTEX немного впереди с 2.37%.

FCBTX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.93%
3 года*
4.97%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
2.33%

DFTEX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.78%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBTX и DFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		0.22%7.48%2.16%8.07%-17.35%-1.88%10.41%14.02%-2.98%6.37%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		0.77%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%

Correlation

The correlation between FCBTX and DFTEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.93

The correlation between FCBTX and DFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Часто сравнивают с FCBTX:
FCBTX с FBGRXFCBTX с MIFIXFCBTX с PRPIXFCBTX с VLCIXFCBTX с VSTBXFCBTX с FIIFXFCBTX с FTIHX
Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB

Доходность на риск

FCBTX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBTX
Ранг доходности на риск FCBTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBTX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBTX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBTXDFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.56

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.36

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

6.71

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBTX vs. DFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBTX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBTX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBTXDFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FCBTX и DFTEX

Максимальная просадка FCBTX за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBTX и DFTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBTXDFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-22.83%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.22%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-5.38%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-22.83%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-22.83%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.04%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.45%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBTX и DFTEX

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FCBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBTXDFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.06%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.20%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.71%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

5.89%

+0.06%

Сравнение комиссий FCBTX и DFTEX

FCBTX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBTX и DFTEX

Дивидендная доходность FCBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DFTEX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.94%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		3.89%3.76%3.30%3.10%2.23%2.53%3.04%2.89%3.21%2.74%3.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCBTX and DFTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCBTX has higher volatility (1.45%) compared to DFTEX (1.37%). In terms of maximum drawdown, FCBTX dropped -23.60% vs DFTEX's -22.83%.

DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBTX и DFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор