PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBTX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBTX с FIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

FCBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBTX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBTX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		-0.98%7.48%2.16%8.07%-17.35%-1.88%10.41%14.02%-2.98%6.37%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCBTX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCBTX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции FIIFX немного впереди с 2.49%.

FCBTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.75%
3 года*
4.34%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.45%

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FCBTX:
FCBTX с FBGRXFCBTX с PRPIXFCBTX с FSKAXFCBTX с VLCIXFCBTX с FSELXFCBTX с FSPSXFCBTX с MIFIX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с VICBXFIIFX с BEARXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий FCBTX и FIIFX

FCBTX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBTX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBTX
Ранг доходности на риск FCBTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBTX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBTXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.34

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.98

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.49

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBTX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBTX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBTX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBTXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.07

-0.44

Корреляция

Корреляция между FCBTX и FIIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBTX и FIIFX

Дивидендная доходность FCBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FIIFX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		3.52%3.76%3.30%3.10%2.23%2.53%3.04%2.89%3.21%2.74%3.09%2.62%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок FCBTX и FIIFX

Максимальная просадка FCBTX за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBTX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBTXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-14.85%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.28%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-14.85%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-14.85%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-1.71%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.93%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.59%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBTX и FIIFX

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FCBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBTXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.06%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.97%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

3.38%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

4.26%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.80%

+2.14%