PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBTX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBTX с VLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

FCBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBTX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBTX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		-0.98%7.48%2.16%8.07%-17.35%-1.88%10.41%14.02%-2.98%6.37%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, FCBTX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции FCBTX уступали акциям VLCIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.58% соответственно.

FCBTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.75%
3 года*
4.34%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.45%

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCBTX:
FCBTX с FBGRXFCBTX с PRPIXFCBTX с FSKAXFCBTX с FSELXFCBTX с MIFIXFCBTX с FSPSXFCBTX с FZROX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий FCBTX и VLCIX

FCBTX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCBTX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBTX
Ранг доходности на риск FCBTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBTX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBTXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.42

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

1.88

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBTX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBTX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBTX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBTXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между FCBTX и VLCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBTX и VLCIX

Дивидендная доходность FCBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		3.52%3.76%3.30%3.10%2.23%2.53%3.04%2.89%3.21%2.74%3.09%2.62%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок FCBTX и VLCIX

Максимальная просадка FCBTX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBTX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBTXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.56%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-5.26%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-34.56%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-34.56%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-15.57%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.97%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.26%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBTX и VLCIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FCBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBTXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.49%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

5.24%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

8.92%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.88%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

10.60%

-4.66%