PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBTX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBTX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

FCBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBTX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBTX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		-0.98%7.48%2.16%8.07%-17.35%-1.88%10.41%14.02%-2.98%6.37%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCBTX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FCBTX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.03% соответственно.

FCBTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.75%
3 года*
4.34%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.45%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCBTX:
FCBTX с FBGRXFCBTX с PRPIXFCBTX с FSELXFCBTX с FSKAXFCBTX с VLCIXFCBTX с FIIFXFCBTX с FSPSX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий FCBTX и VSTBX

FCBTX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCBTX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBTX
Ранг доходности на риск FCBTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBTX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBTXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.47

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.67

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.75

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

14.63

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBTX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBTX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBTX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBTXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.47

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между FCBTX и VSTBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBTX и VSTBX

Дивидендная доходность FCBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBTX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M		3.52%3.76%3.30%3.10%2.23%2.53%3.04%2.89%3.21%2.74%3.09%2.62%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FCBTX и VSTBX

Максимальная просадка FCBTX за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBTX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBTXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-9.34%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.31%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-9.34%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-9.34%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.86%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.96%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.34%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBTX и VSTBX

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class M (FCBTX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FCBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBTXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.78%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.17%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

1.98%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

2.70%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

2.37%

+3.57%