PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.08% соответственно.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FCBFX и FTHRX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.38

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Корреляция

Корреляция между FCBFX и FTHRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FTHRX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FTHRX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-19.01%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.11%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-13.18%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-13.25%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.63%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.07%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FTHRX

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.08%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.83%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

3.08%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

4.00%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.39%

+2.55%