PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.66% соответственно.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FCBFX и AGG

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FCBFX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.89

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между FCBFX и AGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и AGG

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и AGG

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-18.43%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.52%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-17.82%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-18.43%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.30%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.71%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и AGG

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.67%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.55%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.37%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

6.07%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.39%

+0.55%