PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с SCCR

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и SCCR (Schwab Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 7.47% у SCCR. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.16% у SCCR.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SCCR с доходностью 0.93%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCR

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и SCCR

2026 (YTD)2025
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%5.35%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.93%6.66%

Корреляция

Корреляция между FCBD и SCCR составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.88

Корреляция между FCBD и SCCR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с FGSMFCBD с BFIX
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с JBNDSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с FNDXSCCR с JPIE

Доходность на риск

FCBD vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDSCCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.88

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.88

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.89

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

10.05

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.45

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FCBD и SCCR

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и SCCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-2.67%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.63%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.96%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.66%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и SCCR

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.54%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.55%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.01%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

4.42%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.42%

-1.84%

Сравнение комиссий FCBD и SCCR

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и SCCR

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SCCR в 4.62%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.62%3.91%0.00%