PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с IBGA

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. FCBD управляется активно, а IBGA пассивно. За последний год FCBD показал 4.98% против 5.05% у IBGA. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.07% у IBGA.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью 0.94%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGA

1 день
0.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.99%
1 год
5.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и IBGA

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		0.94%6.09%-0.60%

Корреляция

Корреляция между FCBD и IBGA составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.89

Корреляция между FCBD и IBGA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с PABIBGA с AGGHIBGA с PIFIIBGA с IGIBIBGA с TUAIBGA с VCRB

Доходность на риск

FCBD vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.59

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

0.90

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

0.91

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

2.15

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.59

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.30

+1.71

Просадки

Сравнение просадок FCBD и IBGA

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и IBGA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-11.69%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-5.36%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.41%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-5.06%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.26%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и IBGA

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.16%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

5.51%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

8.62%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

9.98%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

9.98%

-7.40%

Сравнение комиссий FCBD и IBGA

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и IBGA

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IBGA в 4.55%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.55%4.49%2.03%