PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с BBAG

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. FCBD управляется активно, а BBAG пассивно. За последний год FCBD показал 4.98% против 5.94% у BBAG. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.03% у BBAG.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.86%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
0.39%
1 месяц
0.84%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и BBAG

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.86%7.27%-0.04%

Корреляция

Корреляция между FCBD и BBAG составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.91

Корреляция между FCBD и BBAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с AGTHXBBAG с IGBH

Доходность на риск

FCBD vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDBBAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.48

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.20

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.43

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

7.69

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BBAG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.48

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.34

+1.67

Просадки

Сравнение просадок FCBD и BBAG

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и BBAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-18.73%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.56%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.17%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-6.28%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.81%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и BBAG

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.65%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.74%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.06%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

5.90%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.82%

-3.24%

Сравнение комиссий FCBD и BBAG

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и BBAG

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью BBAG в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.25%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%