PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с OBEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAUX с OBEGX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FCAUX (Fidelity Climate Action Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FCAUX returned 10.96%/yr vs 5.73%/yr for OBEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCAUX charges 1.04%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и OBEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 28.34%.

FCAUX

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
15.66%
С начала года
15.66%
1 год
34.77%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

OBEGX

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
28.34%
С начала года
28.34%
1 год
41.36%
3 года*
18.57%
5 лет*
5.73%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAUX и OBEGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		15.66%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		28.34%19.32%10.72%6.40%-26.76%1.04%

Correlation

The correlation between FCAUX and OBEGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between FCAUX and OBEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

Oberweis Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с VGPMXFCAUX с RTXAXFCAUX с GCCHXFCAUX с FCNTXFCAUX с FNILXFCAUX с CAEIX
Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBIOXOBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с OBSOXOBEGX с OBMCXOBEGX с VEOIX

Доходность на риск

FCAUX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAUXOBEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.95

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.62

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.74

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.23

+1.13

FCAUX vs. OBEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBEGX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и OBEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и OBEGX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и OBEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAUXOBEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-83.07%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.24%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-25.41%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-39.68%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-33.65%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.17%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и OBEGX

Текущая волатильность для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) составляет 6.67%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAUXOBEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.56%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

17.58%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

21.62%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

23.44%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

22.64%

-3.37%

Сравнение комиссий FCAUX и OBEGX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и OBEGX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		9.86%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%

Часто задаваемые вопросы

FCAUX and OBEGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBEGX has higher volatility (8.56%) compared to FCAUX (6.67%). In terms of maximum drawdown, FCAUX dropped -35.11% vs OBEGX's -83.07%.

FCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAUX и OBEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор