PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и FSMDX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-2.42%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%.

FCAUX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.98%
1 год
27.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSKAXFCAUX с RTXAXFCAUX с ARTHXFCAUX с CAEIXFCAUX с CSUAXFCAUX с FCNTXFCAUX с FGIAX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий FCAUX и FSMDX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FCAUX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.30

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.23

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

5.73

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.84

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между FCAUX и FSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и FSMDX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и FSMDX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-40.35%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.42%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.74%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.00%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.89%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и FSMDX

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.58%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.50%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

19.10%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.27%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.30%

0.00%