PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-1.48%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

FCAUX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.68%
1 год
28.03%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с GMGEXFCAUX с VGPMXFCAUX с ARTHXFCAUX с CAEIXFCAUX с CSUAXFCAUX с FBGRX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий FCAUX и GCCHX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FCAUX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.56

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.21

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.87

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

17.22

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCAUX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и GCCHX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и GCCHX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-54.32%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.76%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.84%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-14.11%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.21%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) составляет 6.85%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.77%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

17.46%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

27.89%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

26.92%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

25.23%

-5.93%