PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAUX с CAEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCAUX (Fidelity Climate Action Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, FCAUX returned 24.36%/yr vs 13.65%/yr for CAEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCAUX charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 22.17%.

FCAUX

1 день
0.34%
1 месяц
3.54%
С начала года
17.81%
6 месяцев
17.34%
1 год
42.64%
3 года*
24.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
22.17%
6 месяцев
22.03%
1 год
47.43%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.14%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAUX и CAEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		17.81%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.17%32.61%-7.13%5.67%-17.43%2.39%

Correlation

The correlation between FCAUX and CAEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between FCAUX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с VGPMXFCAUX с GCCHXFCAUX с FCNTXFCAUX с FNILXFCAUX с RTXAXFCAUX с FGIAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

FCAUX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.74

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.65

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

19.51

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAEIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.06

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и CAEIX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAUXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-75.81%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.39%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-24.57%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-48.62%

+37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и CAEIX

Текущая волатильность для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) составляет 4.34%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAUXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.62%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.86%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.44%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.17%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.69%

-0.49%

Сравнение комиссий FCAUX и CAEIX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и CAEIX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCAUX and CAEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.62%) compared to FCAUX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FCAUX dropped -35.11% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAUX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор