Сравнение FCAUX с RTXAX

С начала года, FCAUX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCAUX и RTXAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и RTXAX.

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.