PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и MVGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-2.42%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

FCAUX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.98%
1 год
27.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с FSKAXFCAUX с FSPGXFCAUX с FSPSXFCAUX с FXAIXFCAUX с GLIFXFCAUX с RTXAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий FCAUX и MVGIX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

FCAUX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.64

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.48

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

6.28

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между FCAUX и MVGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и MVGIX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и MVGIX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-30.19%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.65%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.99%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-2.89%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.04%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и MVGIX

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.77%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

5.94%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

10.60%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

10.54%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

12.39%

+6.91%