Сравнение FCAL с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
FCAL и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAL и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAL и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.00% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 0.71% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
FCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и OVM
FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
FCAL vs. OVM — Ранг доходности на риск
FCAL
OVM
Сравнение FCAL c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.86 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.05 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 8.19 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCAL и OVM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и OVM
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности OVM в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и OVM
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, примерно равная максимальной просадке OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAL | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -15.58% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -3.89% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -15.58% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.86% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -4.11% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.97% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и OVM
Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.48%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAL | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.98% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 3.35% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 5.68% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.37% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 6.60% | -1.31% |