PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

FCAL и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и GUMI

2026 (YTD)20252024
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%3.19%0.80%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий FCAL и GUMI

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FCAL vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.82

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

4.39

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.62

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

6.88

-5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

29.42

-26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.82

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

3.32

-2.85

Корреляция

Корреляция между FCAL и GUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и GUMI

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и GUMI

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-0.48%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.48%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.04%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.05%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.11%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и GUMI

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

0.75%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.15%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

1.01%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

1.01%

+4.28%