PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с CALI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

FCAL и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и CALI

2026 (YTD)202520242023
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%3.12%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.30%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий FCAL и CALI

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

FCAL vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.53

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.29

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.51

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

15.32

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.53

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.76

-2.29

Корреляция

Корреляция между FCAL и CALI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и CALI

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CALI в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.34%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и CALI

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-0.78%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.78%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.46%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.08%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.18%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и CALI

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.52%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

1.09%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

1.13%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

1.13%

+4.16%