Сравнение FCAL с AMUN
FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности FCAL и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
FCAL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCAL и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 1.74% | 0.85% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FCAL and AMUN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCAL vs. AMUN — Ранг доходности на риск
FCAL
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCAL c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCAL | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCAL и AMUN
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCAL | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -0.61% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.02% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.08% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCAL | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 0.95% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.95% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.95% | +4.27% |
Сравнение комиссий FCAL и AMUN
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и AMUN
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.36% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FCAL and AMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FCAL.
FCAL has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для FCAL и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор