PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.93% соответственно.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий FCAGX и VLEOX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FCAGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.42

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCAGX и VLEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и VLEOX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и VLEOX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-55.86%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.86%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-30.68%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-35.30%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-8.35%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-9.52%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.00%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и VLEOX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

6.75%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

12.08%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.69%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

19.27%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.94%

+2.80%