Сравнение FCAGX с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или VFV.TO.
Основные характеристики
| FCAGX | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.32% | 33.78% |
| Дох-ть за 1 год | 44.21% | 37.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.85% | 16.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.33% | 15.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 5.15 |
| Коэф-т Мартина | 15.37 | 25.09 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 11.12% |
| Макс. просадка | -59.24% | -27.43% |
| Текущая просадка | -12.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и VFV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и VFV.TO
С начала года, FCAGX показывает доходность 27.32%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 33.78%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 7.33% против 15.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и VFV.TO
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCAGX c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и VFV.TO
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VFV.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.61% | 17.23% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и VFV.TO
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и VFV.TO
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.