PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.11%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий FCAGX и NESIX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

FCAGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.61

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.17

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

10.66

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCAGX и NESIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и NESIX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и NESIX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-49.61%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.25%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-49.61%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.27%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-15.26%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.13%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и NESIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 9.90%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

12.19%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

23.47%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

35.37%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

29.15%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

26.35%

-3.61%