PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 21.00% соответственно.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий FCAGX и KSOAX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

FCAGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.64

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.41

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.67

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCAGX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и KSOAX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и KSOAX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-70.21%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-24.40%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-33.28%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-47.11%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-10.22%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-15.88%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

14.91%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и KSOAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

7.98%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

19.42%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.84%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

27.74%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.84%

-3.10%